• Berechnen der Marktrisiken von Handelspositionen in Finanzinstrumenten unterschiedlicher Asset-Klassen (Equity, Fixed Income, Money-Market, FX, Edelmetalle, Commodities, Derivatives).

• Konfigurieren der verwendeten Systeme, insbesonders der Pricing-Modelle und der realtime Underlying-Preise und Wechselkurse.
  

• Aufsetzen und Pflegen der Instrument-Definitionen und Portfolio-Trees
  

• Pflege aller relevanten Einflussgrössen wie Zinskurven, Volatilitäts-Oberflächen, Kovarianz-Matrizen, Dividenden, etc.
  

• Trade und Position Reconciliation mit Backoffice Systemen

• Risiko-Masse (Exposure, Greeks, Matrix Sensitivities, Value at Risk)
  

• Generieren aller benötigten Outputs aus den Risk-System mittels automatisierter Batch-Prozesse (UNIX-Scripts)
  

• Automatisiertes Postprocessing (Oracle, Excel, etc.) zur Report-Generierung

• Länder-Risiken (Rating, Yield-Spread, ...)

• Gegenpartei-Risiken (Domizil, Rating, Spread, ...)
  

• Pflege aller relevanten Parameter

Operational Risk

• OpRisk Concepts
  

• Event Data Base
  
  

Asset / Liability Management (ALM)

• Time Bucketing

• Money Market Pricing